兴业证券期权：期权市场情绪转向乐观
来源：时间：2020-06-02 11:39:47
来源：XYQUANT
原标题：【兴证金工于明明徐寅团队】水晶球20200601：期权市场情绪转向乐观
简明观点：期权市场数据表明基于最近一日和三日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率、波动率价差的边际变化指标、波动率期限结构的边际变化指标和认购认沽期权成交比率的边际变化指标均表现乐观，认购认沽期权成交比率表现谨慎，整体而言期权市场情绪乐观。
1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观，波动率期限结构的边际变化指标表现中性，最近一日波动率风险溢价的边际变化、认购认沽期权波动率价差的边际变化、最近三日波动率风险溢价、认购认沽期权成交比率及其边际变化指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看，早盘高开后缓慢上行，最终标的上涨2.21%，50指数上涨2.27%，标的走势高于水晶球指数的预期。
2、短期判断
截止到周一市场收盘，兴证期权水晶球择时指数转向9分（情绪乐观），期权市场数据表明基于最近一日和三日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率、波动率价差的边际变化指标、波动率期限结构的边际变化指标和认购认沽期权成交比率的边际变化指标均表现乐观，认购认沽期权成交比率表现谨慎，整体而言期权市场情绪乐观。
附表
注：文中报告节选自兴业证券(5.860, -0.04, -0.68%)经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
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